• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • DUYURU 3

    Yayın politikamız

    gereği, yayinlanacak

    makale sayısı

    sınırlandırılmış,

    olduğundan Aralık 

    2019 sayısı

    dolmuştur.


    DUYURU 2

    Dergimiz ana

    sayfasında

    "Dergi Hakkında"

    kısmında belirtilen

    alanlar dışında

    yayın kabul 

    etmeyecektir.

     


    DUYURU 1

    Dergimizin 2019

    yılında "TR INDEX"

    kapsamında olduğu

    ULAKBİM tarafından

    yayınlanmıştır.


Summary


TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN CARİ AÇIĞA ETKİSİ
Finansal olarak dünyaya açıldığı dönem itibariyle kronik cari açık sorunuyla karşı karşıya olan Türkiye Ekonomisi için cari açığı etkileyen unsurlardan biri de petrol fiyatlarıdır. Dolayısıyla genellikle ülke dışındaki etkenlerin belirleyici olduğu petrol fiyatlarının izlediği seyir Türkiye’de cari açığın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisinde petrol fiyatlarındaki volatilitenin(oynaklığın) cari açığa etkisi ARCH, GARCH ve TVTP-MS modellemeleri ile incelenmektedir. Bu kapsamda elde edilen aylık cari açık ve petrol fiyatları verileri 2003-2008 kriz öncesi, 2010-2018 kriz sonrası ve 2003-2018 tüm dönem olmak üzere üç farklı şekilde incelenerek, her bir döneme uygun olarak modeller kurulmakta ve ilgili dönemlerde petrol fiyatlarında meydana gelen volatilitenin cari açık üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre kriz öncesi dönemde doğrusal olarak kurulan model (GARCH), kriz sonrası dönemde doğrusal bir yapı sergilemediğinden dolayı TVTP-MS modeline uygun olarak kurulmaktadır. Tüm dönem için ise uygun olan model TVTP-MS modelidir. Sonuçlara göre, kriz öncesi dönemde petrol fiyatlarındaki volatilite cari açığı etkilemektedir. Kriz sonrası dönem için kurulan ve rejim değişiminin test edilebildiği modele göre ise petrol fiyatlarının düşük volatilite durumunda cari açık etkilenirken, yüksek volatiliteye geçişte cari açıkla herhangi bir anlamlı ilişki gözlenmemektedir. Tüm dönem verileri baz alınarak kurulan model, petrol fiyatlarındaki volatilitenin iki dönem gecikmeli olarak cari açıkları olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Keywords
Cari Açık, Petrol Fiyatları Volatilitesi, Zamanla Değişen Geçiş Olasılıklı Markov Rejim Değişim Modeli.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri